uses  UrlMon;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
URLDownloadToFile(nil,'http://www.baidu.com/img/baidu_logo.gif',
'c:\12.txt',0,nil);
end;

图片文件都可以!
还可以对自己盘内实现复制
 uses  UrlMon;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
URLDownloadToFile(nil,'f:\ceshi.txt','c:\12.txt',0,nil);
end;

HRESULT URLDownloadToFile(
LPUNKNOWN pCaller,
LPCSTR szURL,
LPCSTR szFileName,
DWORD dwReserved,
LPBINDSTATUSCALLBACK lpfnCB);
pCaller
仅当调用者是一个ActiveX对象才使用，对于一个非ActiveX对象的应用程序这个参数应该为NULL
szURL
为要下载的绝对URL 文件名，这个参数不能为空。
szFileName
包含创建的目标文件名
dwReserved
必须为零
lpfnCB
一个指向 IBindStatusCallback 接口的指针, IE通过它向你通知下载的进度


再说一种方法
 uses gifimage;//这里去网上下载

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  ms: TMemoryStream;
  pic: TGIFImage;
begin
ms:=tmemorystream.Create;
idhttp1.Get('http://www.baidu.com/img/baidu_logo.gif',ms);
ms.Position:=0;//移动指针到最开头的位置
if ms.Size=0 then//如果文件大小等于0，那么...
begin
showmessage('出错');
ms.Free;
Exit;
end;
pic:=tgifimage.Create;
pic.LoadFromStream(ms);
image1.Picture.Graphic:=pic;
ms.Free;
pic.Free;
end;